Сравнение DBP с SLVO
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, DBP returned 27.61% vs 38.83% for SLVO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBP charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -0.85%.
DBP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.50%
SLVO
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBP и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -7.35% | 73.43% | 9.32% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -0.85% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between DBP and SLVO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between DBP and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. SLVO — Ранг доходности на риск
DBP
SLVO
Сравнение DBP c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.26 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.21 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и SLVO
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -17.23% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -17.23% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -15.44% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -3.29% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 4.74% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SLVO
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.93%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 10.77% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 29.34% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 31.36% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 26.00% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 26.00% | -7.17% |
Сравнение комиссий DBP и SLVO
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SLVO
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SLVO в 66.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.63% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 66.91% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and SLVO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (10.77%) compared to DBP (8.93%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, SLVO leads with 38.83% vs 27.61% for DBP. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 38.83% return vs 27.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
SLVO has the higher dividend yield at 66.91%, compared with 2.63% for DBP.
DBP is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор