Сравнение DBP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DBP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.17% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и RSP
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DBP vs. RSP — Ранг доходности на риск
DBP
RSP
Сравнение DBP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.74 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.15 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.08 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.89 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.74 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DBP и RSP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и RSP
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и RSP
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -59.92% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.54% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -21.38% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -39.04% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -5.97% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -6.69% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.78% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и RSP
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 4.47% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 8.83% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 17.17% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.20% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.36% | +0.21% |