PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBP с MFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с MFIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBP returned 9.67%/yr vs 6.80%/yr for MFIC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBP и MFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у MFIC с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 9.67% против 6.80% соответственно.

DBP

1 день
-2.19%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
-20.75%
С начала года
-11.49%
1 год
21.74%
3 года*
25.88%
5 лет*
15.33%
10 лет*
9.67%

MFIC

1 день
0.40%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-9.79%
С начала года
-7.42%
1 год
-15.70%
3 года*
2.86%
5 лет*
5.90%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и MFIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-11.49%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-7.42%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%

Correlation

The correlation between DBP and MFIC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.08

The correlation between DBP and MFIC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

MidCap Financial Investment Corporation

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с GBDCMFIC с BROMFIC с ARCCMFIC с ETOHXMFIC с JPMMFIC с GOOGL

Доходность на риск

DBP vs. MFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c MFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPMFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.65

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.79

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.67

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.54

+3.02

DBP vs. MFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MFIC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и MFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и MFIC

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и MFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPMFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-87.97%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-23.46%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.30%

-26.97%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-26.97%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.30%

-67.77%

+34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.30%

-19.09%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-17.53%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

10.24%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и MFIC

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPMFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.77%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

20.37%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.14%

24.19%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.82%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

30.01%

-11.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и MFIC

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MFIC в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.75%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.84%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

DBP and MFIC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.77%) compared to MFIC (5.77%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs MFIC's -87.97%.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и MFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор