PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с MFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с MFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) is Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 7.83%/yr for MFIC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBP и MFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у MFIC с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции MFIC по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.83% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

MFIC

1 день
-4.32%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-9.73%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и MFIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-6.27%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%

Correlation

The correlation between DBP and MFIC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.08

The correlation between DBP and MFIC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

MidCap Financial Investment Corporation

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с JPMMFIC с ETOHXMFIC с GOOGL

Доходность на риск

DBP vs. MFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c MFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и MidCap Financial Investment Corporation (MFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPMFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.42

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.43

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.42

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-1.12

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. MFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MFIC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и MFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPMFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.42

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.23

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DBP и MFIC

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки MFIC в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и MFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPMFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-87.97%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-23.46%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-26.97%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-26.97%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-67.77%

+39.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-18.08%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-17.53%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

8.69%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и MFIC

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPMFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.99%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

20.13%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

23.38%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.80%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

30.03%

-11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и MFIC

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MFIC в 13.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.94%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%

Часто задаваемые вопросы

DBP and MFIC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (7.99%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs MFIC's -87.97%.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и MFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор