PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Precious Metals funds. DBP is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, DBP returned 17.43%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DBP charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности DBP и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%1.62%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between DBP and IGLD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between DBP and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

DBP vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.47

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.82

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.94

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DBP и IGLD

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-18.59%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-17.56%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-17.56%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-18.59%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-15.16%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-5.24%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

6.43%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и IGLD

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.12%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

21.01%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

23.24%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.17%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

15.00%

+3.72%

Сравнение комиссий DBP и IGLD

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и IGLD

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBP and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, DBP leads with 17.43% vs 13.02% for IGLD. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 17.43% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 2.38% for DBP.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.85% for IGLD.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор