Сравнение DBP с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
DBP и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBP и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | 1.62% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и IGLD
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
DBP vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DBP
IGLD
Сравнение DBP c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.09 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.25 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.68 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DBP и IGLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и IGLD
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и IGLD
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -18.59% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -17.56% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -18.59% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -11.57% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -5.01% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.08% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и IGLD
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 11.19% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 21.21% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 23.75% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.90% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 14.86% | +3.71% |