PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с GOAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBP returned 16.53%/yr vs 13.64%/yr for GOAU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -9.82%.

DBP

1 день
-4.55%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
4.68%
1 год
36.41%
3 года*
30.58%
5 лет*
16.53%
10 лет*
11.88%

GOAU

1 день
-8.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.48%
1 год
26.39%
3 года*
29.91%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-1.70%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%2.99%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-9.82%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between DBP and GOAU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between DBP and GOAU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

DBP vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.57

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.98

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.84

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.06

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.57

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок DBP и GOAU

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-55.41%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.92%

-31.73%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-31.73%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-48.52%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.92%

-31.73%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-18.82%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

12.86%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GOAU

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.78%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

14.84%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

38.30%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.90%

46.48%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

36.62%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

35.61%

-16.84%

Сравнение комиссий DBP и GOAU

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GOAU

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GOAU в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.48%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DBP and GOAU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.84%) compared to DBP (7.78%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, DBP leads with 16.53% vs 13.64% for GOAU. On fees, GOAU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 16.53% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOAU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.04% for GOAU.

DBP is categorized as Precious Metals, while GOAU is Materials. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and US Global. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.60% for GOAU.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор