Сравнение DBP с GLDY
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DBP is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, DBP returned 27.61% vs 3.71% for GLDY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBP charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности DBP и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
DBP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.50%
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBP и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -7.35% | 47.66% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between DBP and GLDY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between DBP and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. GLDY — Ранг доходности на риск
DBP
GLDY
Сравнение DBP c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.14 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 0.54 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и GLDY
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -25.90% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -25.90% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -19.05% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -4.47% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 6.91% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и GLDY
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.93%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 14.83% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 23.20% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 24.59% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 23.27% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.27% | -4.44% |
Сравнение комиссий DBP и GLDY
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и GLDY
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.63% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and GLDY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to DBP (8.93%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, DBP leads with 27.61% vs 3.71% for GLDY. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBP has performed better with a 27.61% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 2.63% for DBP.
DBP is categorized as Precious Metals, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.99% for GLDY.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор