Сравнение DBP с FLAU
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBP returned 16.18%/yr vs 6.14%/yr for FLAU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for FLAU.
Доходность
Сравнение доходности DBP и FLAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 11.38%.
DBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.21%
FLAU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBP и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -3.82% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 2.17% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 11.38% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DBP and FLAU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between DBP and FLAU shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. FLAU — Ранг доходности на риск
DBP
FLAU
Сравнение DBP c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.50 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и FLAU
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и FLAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -45.73% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -10.01% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.03% | -22.03% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -24.68% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -2.31% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -6.78% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 3.34% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и FLAU
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.83% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 14.31% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 17.15% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.68% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.59% | -4.75% |
Сравнение комиссий DBP и FLAU
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и FLAU
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FLAU в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.53% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 2.92% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and FLAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (9.06%) compared to FLAU (5.83%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs FLAU's -45.73%.
On 5-year performance, DBP leads with 16.18% vs 6.14% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBP has performed better with a 16.18% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.53% for DBP.
DBP is categorized as Precious Metals, while FLAU is Asia Pacific Equities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.09% for FLAU.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и FLAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор