PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBP и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 11.38%.


DBP

1 день
0.09%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
30.66%
3 года*
29.99%
5 лет*
16.18%
10 лет*
11.21%

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
16.49%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и FLAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
-3.82%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%2.17%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
11.38%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between DBP and FLAU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.28

The correlation between DBP and FLAU shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

Franklin FTSE Australia ETF

Доходность на риск

DBP vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBPFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

4.50

-1.72

DBP vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и FLAU

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и FLAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBPFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-45.73%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.03%

-10.01%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.03%

-22.03%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-24.68%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-2.31%

-25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-6.78%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

3.34%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и FLAU

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBPFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.83%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.70%

14.31%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

17.15%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.68%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

23.59%

-4.75%

Сравнение комиссий DBP и FLAU

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и FLAU

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FLAU в 2.92%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.53%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Часто задаваемые вопросы


DBP and FLAU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (9.06%) compared to FLAU (5.83%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, DBP leads with 16.18% vs 6.14% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 16.18% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.53% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while FLAU is Asia Pacific Equities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.09% for FLAU.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор