Сравнение DBO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DBO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBO имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции RSP немного отстают с 11.21%.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и RSP
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DBO vs. RSP — Ранг доходности на риск
DBO
RSP
Сравнение DBO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.17 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.64 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.55 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DBO и RSP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и RSP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и RSP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -59.92% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.54% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -21.38% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -39.04% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -5.66% | -53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -6.69% | -55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.80% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и RSP
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 4.40% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 8.84% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 17.16% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 16.20% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 18.36% | +13.17% |