PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.89%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности DBO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.86% соответственно.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between DBO and RSP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.31

The correlation between DBO and RSP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBO и RSP

Секторы
DBO
RSP

Финансовые услуги

116.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

DBO
116.0%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

DBO

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

DBO

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

DBO

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

DBO

-

RSP
6.5%

Энергетика

DBO

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

DBO

-

RSP
11.0%

Промышленность

DBO

-

RSP
14.1%

Недвижимость

DBO

-

RSP
6.0%

Технологии

DBO

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

DBO

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

DBO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.80

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.60

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.64

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.05

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.57

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DBO и RSP

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-59.92%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-7.85%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-17.81%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-21.38%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-39.04%

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

0.00%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-6.65%

-55.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

2.06%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и RSP

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

2.55%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

8.31%

+20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

11.56%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

16.18%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

18.35%

+13.44%

Сравнение комиссий DBO и RSP

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и RSP

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DBO and RSP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 10.89% for DBO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.48% for RSP.

DBO is categorized as Oil & Gas, while RSP is S&P 500. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.20% for RSP.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор