Сравнение DBO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.62% против 17.98% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и PPA
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBO vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBO
PPA
Сравнение DBO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.09 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.80 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 13.40 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.09 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.66 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DBO и PPA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и PPA
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и PPA
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -57.37% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.71% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -18.37% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -43.92% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -8.56% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -9.19% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.45% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и PPA
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.57% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 15.14% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 21.75% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.22% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 20.48% | +11.05% |