Сравнение DBO с PBOG
DBO (Invesco DB Oil Fund) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBO charges 0.78%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности DBO и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
DBO
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 79.84%
- 6 месяцев
- 74.51%
- 1 год
- 77.38%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 10.89%
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBO и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 79.84% | -0.08% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DBO and PBOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. PBOG — Ранг доходности на риск
DBO
PBOG
Сравнение DBO c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 3.24 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок DBO и PBOG
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -11.45% | -78.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -7.15% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -3.13% | -59.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 23.59% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 23.59% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 23.59% | +8.20% |
Сравнение комиссий DBO и PBOG
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и PBOG
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.95% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and PBOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.13% for PBOG.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для DBO и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор