Сравнение DBMF с XEG.TO
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. DBMF is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 24.38%/yr for XEG.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMF торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам DBMF и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 0.92% |
Correlation
The correlation between DBMF and XEG.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
DBMF
XEG.TO
Сравнение DBMF c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 5.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 12.56 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и XEG.TO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -91.23% | +70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -10.20% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -29.14% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -33.93% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -9.41% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -43.49% | +36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.19% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и XEG.TO
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 8.99% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 19.69% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 23.91% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 29.53% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 34.27% | -21.86% |
Сравнение комиссий DBMF и XEG.TO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и XEG.TO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and XEG.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор