Сравнение DBMF с TLTW
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). DBMF is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.37%/yr vs 0.63%/yr for TLTW. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | -1.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between DBMF and TLTW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between DBMF and TLTW shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. TLTW — Ранг доходности на риск
DBMF
TLTW
Сравнение DBMF c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.60 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 4.63 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и TLTW
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -18.61% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -5.97% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -17.19% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.50% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.20% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.06% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и TLTW
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.31% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.84% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 7.66% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.35% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.35% | +1.06% |
Сравнение комиссий DBMF и TLTW
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и TLTW
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности TLTW в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and TLTW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.68%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, DBMF leads with 9.37% vs 0.63% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 9.37% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 5.18% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.35% for TLTW.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор