PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с QMHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 16.27%/yr for QMHIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 17.77%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и QMHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%-0.84%

Correlation

The correlation between DBMF and QMHIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.51

The correlation between DBMF and QMHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNXQMHIX с MFTNX

Доходность на риск

DBMF vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.70

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.48

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

7.09

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

20.87

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.38

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DBMF и QMHIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-39.37%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.83%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.06%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.06%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-17.82%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и QMHIX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.69%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.74%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.35%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

15.51%

-3.10%

Сравнение комиссий DBMF и QMHIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и QMHIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QMHIX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and QMHIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.69%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs QMHIX's -39.37%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор