PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и QMHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 14.62%.

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с MFTNXQMHIX с QSPIXQMHIX с QNZNX

Сравнение комиссий DBMF и QMHIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.45

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

3.29

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.51

8.79

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между DBMF и QMHIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и QMHIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности QMHIX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и QMHIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-39.37%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.34%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.06%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.62%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-18.05%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.13%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и QMHIX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.98%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.98%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.16%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

17.26%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

15.50%

-3.02%