Сравнение DBMF с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Proshares Merger ETF (MRGR).
DBMF и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 1.17%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и MRGR
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
DBMF vs. MRGR — Ранг доходности на риск
DBMF
MRGR
Сравнение DBMF c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.58 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 4.23 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 6.59 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 22.39 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и MRGR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и MRGR
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и MRGR
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -13.23% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -1.66% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -8.40% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.29% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.91% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.49% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и MRGR
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.45% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 3.39% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.32% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 3.81% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 5.19% | +7.29% |