Сравнение DBMF с JDJIX

С начала года, DBMF показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у JDJIX с доходностью 5.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBMF и JDJIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и JDJIX.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.