PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CGL-C.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). DBMF is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 16.73%/yr for CGL-C.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.26%
1 год
22.05%
3 года*
28.86%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CGL-C.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-2.58%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.53%

Correlation

The correlation between DBMF and CGL-C.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.09

Over the past year, DBMF and CGL-C.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

DBMF vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.91

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.29

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.00

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

2.89

+13.42

DBMF vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CGL-C.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-42.11%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-24.32%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-24.32%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.32%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-21.78%

+19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-18.51%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.37%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CGL-C.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.57%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

22.90%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

26.70%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

18.22%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.73%

-4.32%

Сравнение комиссий DBMF и CGL-C.TO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CGL-C.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CGL-C.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CGL-C.TO is Gold. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор