PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с BTCX-B.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 10.28%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-27.68%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-39.88%
3 года*
34.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%5.15%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-27.68%-7.08%120.35%155.48%-64.32%-19.16%

Correlation

The correlation between DBMF and BTCX-B.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.10

The correlation between DBMF and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

DBMF vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.94

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.33

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.85

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.78

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-1.37

+17.67

DBMF vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и BTCX-B.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-76.99%

+56.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-52.00%

+45.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-52.00%

+36.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-76.99%

+56.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-49.50%

+47.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-34.21%

+27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

29.67%

-27.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.32%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

34.02%

-24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

43.36%

-31.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

54.27%

-41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

55.26%

-42.85%

Сравнение комиссий DBMF и BTCX-B.TO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and BTCX-B.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iM Global Partners and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор