PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с BOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с BOC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BOC (Boston Omaha Corp) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.11%/yr vs -15.81%/yr for BOC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и BOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Boston Omaha Corp (BOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у BOC с доходностью 8.41%.

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

BOC

1 день
-1.18%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.41%
6 месяцев
7.62%
1 год
-4.76%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-15.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и BOC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
BOC
Boston Omaha Corp		8.41%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-19.42%

Correlation

The correlation between DBMF and BOC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.05

The correlation between DBMF and BOC shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Boston Omaha Corp

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV

Доходность на риск

DBMF vs. BOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c BOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFBOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.15

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.02

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.20

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-0.40

+14.56

DBMF vs. BOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BOC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и BOC

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-76.58%

+56.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-23.46%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-43.43%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-74.13%

+53.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-71.61%

+68.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-46.22%

+39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

11.97%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и BOC

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.34%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

9.92%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

22.35%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

32.76%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

35.12%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

42.77%

-30.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и BOC

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and BOC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (9.92%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BOC's -76.58%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и BOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор