Сравнение DBMF с BDVG
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.07%/yr vs 15.77%/yr for BDVG. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и BDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 18.88%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
BDVG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.70K | $233.05K | $211.73K | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам DBMF и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -4.34% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 18.88% | 13.81% | 11.75% | 3.42% |
Correlation
The correlation between DBMF and BDVG is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. BDVG — Ранг доходности на риск
DBMF
BDVG
Сравнение DBMF c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.83 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 14.61 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и BDVG
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -14.46% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.70% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -14.46% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -2.25% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и BDVG
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.19%, в то время как у iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.41% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.06% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.20% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.90% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 11.90% | +0.45% |
Сравнение комиссий DBMF и BDVG
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и BDVG
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BDVG в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.41% | 1.75% | 1.69% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and BDVG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDVG has higher volatility (3.41%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BDVG's -14.46%.
On 3-year performance, BDVG leads with 15.77% vs 9.07% for DBMF. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDVG has performed better with a 15.77% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.41% for BDVG.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while BDVG is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.55% for BDVG.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и BDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор