Сравнение BDVG с WEEI

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDVG и WEEI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности WEEI в 11.24%

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и WEEI.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.