PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с WEEI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 22.84% vs 22.30% for WEEI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDVG показывает доходность 12.77%, а WEEI немного ниже – 12.67%.

BDVG

1 день
0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
12.09%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.75%
1 месяц
-6.17%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.31%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и WEEI

2026 (YTD)20252024
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.77%13.81%8.14%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		12.67%11.28%-3.19%

Correlation

The correlation between BDVG and WEEI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.41

The correlation between BDVG and WEEI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDVG и WEEI

Секторы
BDVG
WEEI

Промышленность

18.6%

-

Технологии

18.2%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.6%

-

Энергетика

10.5%
100.0%

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

BDVG
18.6%
WEEI

-

Технологии

BDVG
18.2%
WEEI

-

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
WEEI

-

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
WEEI

-

Энергетика

BDVG
10.5%
WEEI
100.0%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
WEEI

-

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
WEEI

-

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
WEEI

-

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
WEEI

-

Недвижимость

BDVG
1.3%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с VGG.TOBDVG с jepi
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с UNGWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с MLPZX

Доходность на риск

BDVG vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.56

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.06

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.37

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

8.14

+4.89

BDVG vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WEEI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и WEEI

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-18.78%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-9.46%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.81%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.20%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и WEEI

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.78%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.77%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.17%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.46%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

18.36%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

18.36%

-6.41%

Сравнение комиссий BDVG и WEEI

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и WEEI

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности WEEI в 11.84%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.84%12.59%7.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and WEEI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (5.77%) compared to BDVG (3.78%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, BDVG leads with 22.84% vs 22.30% for WEEI. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 22.84% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.84%, compared with 1.52% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: iMGP and Westwood. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.85% for WEEI.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор