Сравнение DBMF с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
DBMF и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 0.21% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.91%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и ARB
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
DBMF vs. ARB — Ранг доходности на риск
DBMF
ARB
Сравнение DBMF c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.64 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.38 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.59 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 17.51 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.64 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и ARB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и ARB
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и ARB
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -5.60% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -1.20% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -5.60% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.96% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.25% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и ARB
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.86% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 2.01% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 2.79% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 4.37% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.41% | +8.07% |