PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 30.19% vs 37.05% for AHLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 11.95%, а AHLT немного выше – 12.40%.

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и AHLT

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-4.02%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%

Correlation

The correlation between DBMF and AHLT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between DBMF and AHLT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBMF и AHLT

Секторы
DBMF
AHLT

Технологии

29.8%
19.6%

Здравоохранение

12.7%
10.4%

Финансовые услуги

12.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Промышленность

8.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.5%

Энергетика

3.9%
5.5%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
3.6%

Технологии

DBMF
29.8%
AHLT
19.6%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
AHLT
10.4%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
AHLT
19.0%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
AHLT
9.3%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
AHLT
6.3%

Промышленность

DBMF
8.4%
AHLT
13.1%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
AHLT
8.5%

Энергетика

DBMF
3.9%
AHLT
5.5%

Недвижимость

DBMF
2.5%
AHLT
1.1%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
AHLT
3.6%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
AHLT
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTAAHLT с SPXL

Доходность на риск

DBMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.18

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.77

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

4.51

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

12.17

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLT равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AHLT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-20.18%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.26%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.38%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.05%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AHLT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.18%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.59%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.12%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.09%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.36%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.36%

-4.95%

Сравнение комиссий DBMF и AHLT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AHLT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности AHLT в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and AHLT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AHLT's -20.18%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 30.19% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 30.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.51% for AHLT.

They also come from different issuers: iM Global Partners and American Beacon. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.95% for AHLT.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор