Сравнение DBMF с AHLT
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 26.89% vs 30.00% for AHLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 9.35%.
DBMF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.04% | 13.85% | 7.24% | -4.44% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 9.35% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
Correlation
The correlation between DBMF and AHLT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between DBMF and AHLT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск
DBMF
AHLT
Сравнение DBMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.65 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 9.23 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и AHLT
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -20.18% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.26% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -3.51% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -9.14% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.26% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и AHLT
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.83%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.89% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.40% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.54% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 17.28% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.28% | -4.90% |
Сравнение комиссий DBMF и AHLT
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и AHLT
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AHLT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.55% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and AHLT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (3.89%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AHLT's -20.18%.
On 1-year performance, AHLT leads with 30.00% vs 26.89% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 30.00% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.55% for AHLT.
They also come from different issuers: iM Global Partners and American Beacon. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.95% for AHLT.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор