PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с ASMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 16.52% for ASMF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.03%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и ASMF

2026 (YTD)20252024
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%-7.52%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between AHLT and ASMF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.85

The correlation between AHLT and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AHLT и ASMF

Секторы
AHLT
ASMF

Технологии

19.6%
23.3%

Финансовые услуги

19.0%
23.9%

Промышленность

13.1%
12.7%

Здравоохранение

10.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.5%

Энергетика

5.5%
4.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
7.3%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

AHLT
19.6%
ASMF
23.3%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
ASMF
23.9%

Промышленность

AHLT
13.1%
ASMF
12.7%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
ASMF
4.4%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
ASMF
10.2%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
ASMF
4.2%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
ASMF
5.5%

Энергетика

AHLT
5.5%
ASMF
4.4%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
ASMF
3.1%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
ASMF
7.3%

Недвижимость

AHLT
1.1%
ASMF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с MFUT

Доходность на риск

AHLT vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.49

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.07

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.30

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.73

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ASMF равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AHLT и ASMF

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-15.31%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-5.02%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.66%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.60%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.90%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и ASMF

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.44%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.29%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.16%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

10.96%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

10.96%

+6.40%

Сравнение комиссий AHLT и ASMF

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и ASMF

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and ASMF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to ASMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 16.52% for ASMF. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: American Beacon and Virtus. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.80% for ASMF.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор