Сравнение DBLTX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.56% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и VUBFX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
DBLTX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
DBLTX
VUBFX
Сравнение DBLTX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 5.18 | -4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 10.17 | -8.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.60 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 14.46 | -12.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 65.22 | -60.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 5.18 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 3.34 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 3.07 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.06 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и VUBFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и VUBFX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и VUBFX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -1.86% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.30% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -1.86% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -1.86% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.10% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.17% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.07% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и VUBFX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.34% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.55% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.84% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 0.98% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.84% | +3.54% |