PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLSX с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLSX с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DBLSX returned 2.87%/yr vs 2.43%/yr for STOT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности DBLSX и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции STOT по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.43% соответственно.

DBLSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.51%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.87%

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLSX и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%

Correlation

The correlation between DBLSX and STOT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.38

Over the past year, DBLSX and STOT have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Bond Fund

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с DBLIXDBLSX с SDMZXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

DBLSX vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLSX c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLSXSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
5.93

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.79

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

5.52

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.69

24.02

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLSX vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLSX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLSX и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLSXSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

1.63

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.11

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.11

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DBLSX и STOT

Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLSXSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-6.07%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.76%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-0.76%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.71%

-6.07%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-6.07%

-51.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.00%

-0.07%

-44.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.51%

-0.84%

-30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLSX и STOT

DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLSXSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.33%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.84%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

1.11%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

1.73%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.99%

2.20%

+61.79%

Сравнение комиссий DBLSX и STOT

DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLSX и STOT

Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLSX and STOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBLSX has higher volatility (0.42%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, DBLSX dropped -57.22% vs STOT's -6.07%.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLSX и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор