Сравнение DBLSX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.28% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.06% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DTCPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DTCPX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DTCPX
Сравнение DBLSX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.32 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 3.11 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.13 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 10.01 | +18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.32 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.68 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.00 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DTCPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DTCPX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DTCPX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.79% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DTCPX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -10.78% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.44% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -10.78% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -10.78% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -1.41% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.71% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.31% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DTCPX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.44% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.33% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.07% | +61.91% |