Сравнение DBLSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.44% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DFCFX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DFCFX
Сравнение DBLSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.59 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 2.98 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 3.80 | -1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.07 | +4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 5.56 | +22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.59 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.84 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DFCFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DFCFX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DFCFX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -4.27% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.03% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -4.27% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -4.27% | -52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | 0.00% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.26% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DFCFX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.15% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.43% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.21% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 4.39% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 3.13% | +60.85% |