Сравнение DBLSX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.58% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DBSCX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DBSCX
Сравнение DBLSX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 2.65 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.83 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.60 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.78 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 14.70 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.65 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.59 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.57 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DBSCX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DBSCX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DBSCX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -14.12% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.60% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -9.52% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -14.12% | -43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -1.45% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.25% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.41% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DBSCX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.00% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.53% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 2.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.70% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.90% | +61.08% |