PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DBJP returned 52.66% vs 68.58% for XAIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и XAIX

2026 (YTD)20252024
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%16.07%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between DBJP and XAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between DBJP and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и XAIX

Секторы
DBJP
XAIX

Промышленность

26.0%
0.1%

Технологии

19.1%
71.7%

Финансовые услуги

17.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
14.1%

Здравоохранение

6.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.0%
0.0%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Энергетика

1.1%
0.0%

Промышленность

DBJP
26.0%
XAIX
0.1%

Технологии

DBJP
19.1%
XAIX
71.7%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
XAIX
5.2%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
XAIX
8.9%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
XAIX
14.1%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
XAIX
0.0%

Недвижимость

DBJP
2.3%
XAIX

-

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
XAIX
0.0%

Энергетика

DBJP
1.1%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

DBJP vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.31

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.16

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

4.92

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

18.19

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.13

-1.44

Просадки

Сравнение просадок DBJP и XAIX

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-23.95%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.01%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.49%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.78%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и XAIX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

9.22%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

17.41%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

20.85%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

23.37%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

23.37%

-3.91%

Сравнение комиссий DBJP и XAIX

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и XAIX

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and XAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 52.66% for DBJP. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 52.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.38% for XAIX.

DBJP is categorized as Japan Equities, while XAIX is Technology Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор