Сравнение DBJP с XAIX
DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DBJP returned 53.92% vs 52.90% for XAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.66%.
DBJP
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.47%
XAIX
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 52.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBJP и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.03% | 29.51% | 8.15% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.66% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between DBJP and XAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between DBJP and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DBJP и XAIX
Секторы
DBJP
XAIX
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
DBJP
XAIX
Технологии
DBJP
XAIX
Финансовые услуги
DBJP
XAIX
Потребительский циклический сектор
DBJP
XAIX
Коммуникационные услуги
DBJP
XAIX
Здравоохранение
DBJP
XAIX
Сырьевые материалы
DBJP
XAIX
Потребительский защитный сектор
DBJP
XAIX
Недвижимость
DBJP
XAIX
-
Коммунальные услуги
DBJP
XAIX
Энергетика
DBJP
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. XAIX — Ранг доходности на риск
DBJP
XAIX
Сравнение DBJP c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBJP | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 3.79 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 12.74 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBJP и XAIX
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBJP | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -23.95% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -14.01% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.01% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.59% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.16% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.92%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBJP | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 14.31% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 21.18% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 24.04% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.71% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 24.71% | -5.40% |
Сравнение комиссий DBJP и XAIX
DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и XAIX
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBJP and XAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (14.31%) compared to DBJP (7.92%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, DBJP leads with 53.92% vs 52.90% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 53.92% return vs 52.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.39% for XAIX.
DBJP is categorized as Japan Equities, while XAIX is Technology Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.35% for XAIX.
DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBJP и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор