PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с GSJY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).

DBJP и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		7.13%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.18% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

GSJY

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.13%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.14%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEU

Сравнение комиссий DBJP и GSJY

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPGSJYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.11

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.30

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

8.67

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между DBJP и GSJY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и GSJY

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности GSJY в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.85%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и GSJY

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и GSJY.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.53%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.08%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-32.53%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-32.53%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-7.92%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.62%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и GSJY

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.24%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

22.17%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

17.96%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.97%

+2.81%