PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с GSJY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 17.47%/yr vs 9.36%/yr for GSJY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 17.47% против 9.36% соответственно.

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%

GSJY

1 день
-3.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.84%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		12.58%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between DBJP and GSJY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between DBJP and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и GSJY

Секторы
DBJP
GSJY

Промышленность

24.5%
24.9%

Технологии

21.7%
20.2%

Финансовые услуги

17.0%
18.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.4%

Здравоохранение

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
1.5%

Энергетика

0.9%
3.4%

Промышленность

DBJP
24.5%
GSJY
24.9%

Технологии

DBJP
21.7%
GSJY
20.2%

Финансовые услуги

DBJP
17.0%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.9%
GSJY
12.7%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.9%
GSJY
6.4%

Здравоохранение

DBJP
5.6%
GSJY
4.9%

Сырьевые материалы

DBJP
3.4%
GSJY
3.7%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.3%
GSJY
3.1%

Недвижимость

DBJP
1.9%
GSJY
1.2%

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
GSJY
1.5%

Энергетика

DBJP
0.9%
GSJY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с FLJPGSJY с ^GSPC

Доходность на риск

DBJP vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.57

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.21

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.27

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

7.44

+12.53

DBJP vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GSJY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и GSJY

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.53%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.08%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-14.96%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-32.53%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-32.53%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.94%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-7.56%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.29%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и GSJY

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

16.53%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.44%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.29%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.10%

+2.21%

Сравнение комиссий DBJP и GSJY

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и GSJY

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GSJY в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.76%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and GSJY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to GSJY (7.37%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.47% vs 9.36% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.47% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

GSJY has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.25% for DBJP.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.25% for GSJY.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор