Сравнение DBJP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и SPDR Gold Shares (GLD).
DBJP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.16% против 14.11% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и GLD
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DBJP vs. GLD — Ранг доходности на риск
DBJP
GLD
Сравнение DBJP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.31 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.70 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 9.90 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и GLD
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и GLD
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -45.56% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -19.21% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.03% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -22.00% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -11.71% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -16.17% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.25% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 8.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.48% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 24.34% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 27.81% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.75% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.88% | +3.89% |