PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

DBJP и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 15.47% против -8.56% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL

Сравнение комиссий DBJP и DZZ

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DZZ в 0.75%.

DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.38

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.84

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

1.44

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.38

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.14

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.21

+0.87

Корреляция

Корреляция между DBJP и DZZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DZZ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DZZ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-96.64%

+65.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-74.95%

+62.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-74.95%

+53.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-80.59%

+49.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-93.53%

+88.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-82.19%

+74.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

43.55%

-40.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DZZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

15.37%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

126.04%

-111.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

168.01%

-144.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

82.52%

-63.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

63.36%

-43.58%