PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с DGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).

DBJP и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 15.47% против -10.19% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE

Сравнение комиссий DBJP и DGZ

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.62

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

-0.72

+3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.72

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

-1.36

+15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.62

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.51

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.44

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.39

+1.04

Корреляция

Корреляция между DBJP и DGZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DGZ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DGZ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-86.32%

+55.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-41.53%

+29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-61.54%

+40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-71.49%

+40.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-84.76%

+80.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-57.49%

+50.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

21.99%

-18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

16.14%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

43.94%

-29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

48.54%

-24.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

28.23%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

23.04%

-3.26%