PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DBJP и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 15.47% против 22.78% соответственно.

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DBJP и DGP

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.92

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

11.08

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.35

Корреляция

Корреляция между DBJP и DGP составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DGP

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DGP

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-75.31%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-36.58%

+24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-51.24%

+29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-51.24%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-22.22%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-41.24%

+33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

9.64%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

24.21%

-16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

48.07%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

55.32%

-31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

38.34%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

34.93%

-15.15%