PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 11.33%/yr for DEUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции DEUS по среднегодовой доходности: 16.54% против 11.33% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between DBJP and DEUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.59

The correlation between DBJP and DEUS shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBJP и DEUS

Секторы
DBJP
DEUS

Промышленность

26.0%
17.6%

Технологии

19.1%
15.5%

Финансовые услуги

17.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.8%

Здравоохранение

6.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
4.5%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
7.3%

Энергетика

1.1%
5.5%

Промышленность

DBJP
26.0%
DEUS
17.6%

Технологии

DBJP
19.1%
DEUS
15.5%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
DEUS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
DEUS
10.6%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
DEUS
3.8%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
DEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
DEUS
7.5%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
DEUS
4.5%

Недвижимость

DBJP
2.3%
DEUS
4.3%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
DEUS
7.3%

Энергетика

DBJP
1.1%
DEUS
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

DBJP vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.70

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.51

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.74

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

10.39

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.70

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DEUS

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-40.47%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.83%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.69%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.89%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-40.47%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.34%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.80%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DEUS

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.79%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.13%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.02%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.55%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.98%

+1.48%

Сравнение комиссий DBJP и DEUS

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DEUS

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DEUS в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and DEUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to DEUS (2.79%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DEUS's -40.47%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs 11.33% for DEUS. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.45% for DEUS.

DBJP is categorized as Japan Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.17% for DEUS.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор