PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Nikkei 225 (^N225).

DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DBJP и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		8.48%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
^N225
Nikkei 225		2.18%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

DBJP торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 15.40% против 9.01% соответственно.

DBJP

1 день
-1.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.48%
6 месяцев
21.57%
1 год
43.84%
3 года*
29.35%
5 лет*
18.85%
10 лет*
15.40%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

DBJP vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJP^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.26

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.06

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

7.31

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJP^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.45

Корреляция

Корреляция между DBJP и ^N225 составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DBJP и ^N225

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJP^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-81.87%

+50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.23%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-26.26%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-31.80%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-9.73%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-34.31%

+26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.63%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и ^N225

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.58%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJP^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.61%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.33%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

28.54%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

23.28%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.33%

-1.55%