PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 11.78%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEZ показывает доходность 9.52%, а SNPE немного выше – 9.73%.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%10.66%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%

Correlation

The correlation between DBEZ and SNPE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between DBEZ and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и SNPE

Секторы
DBEZ
SNPE

Финансовые услуги

23.1%
12.1%

Промышленность

21.9%
6.9%

Технологии

14.2%
38.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.6%

Коммунальные услуги

6.6%
0.8%

Здравоохранение

5.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Энергетика

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.5%

Недвижимость

1.4%
2.2%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
SNPE
12.1%

Промышленность

DBEZ
21.9%
SNPE
6.9%

Технологии

DBEZ
14.2%
SNPE
38.6%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
SNPE
4.6%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
SNPE
0.8%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
SNPE
9.3%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
SNPE
5.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
SNPE
1.9%

Энергетика

DBEZ
4.4%
SNPE
4.2%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
SNPE
14.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

DBEZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.54

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.54

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.22

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

14.89

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SNPE равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.54

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и SNPE

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.37%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.46%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.15%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-24.65%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.17%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.96%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и SNPE

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.30%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.11%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.03%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.10%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.67%

-1.31%

Сравнение комиссий DBEZ и SNPE

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и SNPE

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SNPE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and SNPE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to SNPE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 11.78% for DBEZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.91% for SNPE.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while SNPE is S&P 500. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор