PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с SNPE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 12.19%/yr vs 13.94%/yr for SNPE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 8.65%.

DBEZ

1 день
-1.34%
1 месяц
3.40%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.09%
3 года*
18.47%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.90%

SNPE

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.30%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		12.37%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%10.96%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		8.65%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%

Correlation

The correlation between DBEZ and SNPE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between DBEZ and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и SNPE

Секторы
DBEZ
SNPE

Финансовые услуги

22.6%
12.3%

Промышленность

20.2%
8.2%

Технологии

15.7%
38.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.0%

Коммунальные услуги

5.8%
1.4%

Здравоохранение

5.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
12.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Энергетика

3.5%
2.7%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Финансовые услуги

DBEZ
22.6%
SNPE
12.3%

Промышленность

DBEZ
20.2%
SNPE
8.2%

Технологии

DBEZ
15.7%
SNPE
38.0%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
7.7%
SNPE
5.0%

Коммунальные услуги

DBEZ
5.8%
SNPE
1.4%

Здравоохранение

DBEZ
5.2%
SNPE
10.6%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.0%
SNPE
5.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.6%
SNPE
12.6%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.2%
SNPE
2.0%

Энергетика

DBEZ
3.5%
SNPE
2.7%

Недвижимость

DBEZ
1.1%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

DBEZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.18

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.01

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.92

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

13.28

-4.24

DBEZ vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и SNPE

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.37%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.46%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.15%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-24.65%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.45%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.93%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.08%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и SNPE

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 4.98% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.18%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.18%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.71%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.21%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.68%

-1.54%

Сравнение комиссий DBEZ и SNPE

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и SNPE

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SNPE в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.97%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and SNPE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (5.18%) compared to DBEZ (4.98%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 13.94% vs 12.19% for DBEZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.94% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.97% for SNPE.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while SNPE is S&P 500. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор