PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 11.78%/yr vs 11.81%/yr for FLEH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%-2.93%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between DBEZ and FLEH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between DBEZ and FLEH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и FLEH

Секторы
DBEZ
FLEH

Финансовые услуги

23.1%
16.0%

Промышленность

21.9%
15.3%

Технологии

14.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.8%

Коммунальные услуги

6.6%
4.0%

Здравоохранение

5.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
12.1%

Сырьевые материалы

4.6%
6.8%

Энергетика

4.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
FLEH
16.0%

Промышленность

DBEZ
21.9%
FLEH
15.3%

Технологии

DBEZ
14.2%
FLEH
7.5%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
FLEH
10.8%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
FLEH
4.0%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
FLEH
14.8%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
FLEH
12.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
FLEH
6.8%

Энергетика

DBEZ
4.4%
FLEH
5.5%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
FLEH
3.4%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
FLEH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

DBEZ vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.08

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.62

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.37

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.99

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и FLEH

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.94%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.41%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.67%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-18.67%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.50%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.71%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.68%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и FLEH

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 5.60%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.75%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.38%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.02%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.34%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.25%

+0.11%

Сравнение комиссий DBEZ и FLEH

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и FLEH

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and FLEH have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to DBEZ (5.60%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 11.78% for DBEZ. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.09% for FLEH.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.09% for FLEH.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор