Сравнение DBEZ с FLEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).
DBEZ и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и FLEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEZ и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -10.81% | -2.93% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -1.24%.
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и FLEH
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Доходность на риск
DBEZ vs. FLEH — Ранг доходности на риск
DBEZ
FLEH
Сравнение DBEZ c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEZ | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.61 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEZ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и FLEH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и FLEH
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FLEH в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и FLEH
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и FLEH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEZ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -33.94% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.41% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -18.67% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.47% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.73% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.49% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и FLEH
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 6.58%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEZ | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.27% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.27% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 19.28% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.92% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.16% | +0.15% |