PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с DBJP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 12.84%/yr vs 17.48%/yr for DBJP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции DBEZ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 12.84% против 17.48% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.32%
1 год
22.83%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.06%
10 лет*
12.84%

DBJP

1 день
0.07%
1 месяц
3.53%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.43%
1 год
53.86%
3 года*
28.48%
5 лет*
21.53%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		11.85%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.11%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between DBEZ and DBJP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.69

The correlation between DBEZ and DBJP shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEZ и DBJP

Секторы
DBEZ
DBJP

Финансовые услуги

22.6%
17.0%

Промышленность

20.2%
24.5%

Технологии

15.7%
21.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.9%

Коммунальные услуги

5.8%
1.0%

Здравоохранение

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Энергетика

3.5%
0.9%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

DBEZ
22.6%
DBJP
17.0%

Промышленность

DBEZ
20.2%
DBJP
24.5%

Технологии

DBEZ
15.7%
DBJP
21.7%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
7.7%
DBJP
11.9%

Коммунальные услуги

DBEZ
5.8%
DBJP
1.0%

Здравоохранение

DBEZ
5.2%
DBJP
5.6%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.0%
DBJP
3.3%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.6%
DBJP
8.9%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.2%
DBJP
3.4%

Энергетика

DBEZ
3.5%
DBJP
0.9%

Недвижимость

DBEZ
1.1%
DBJP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

DBEZ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.72

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.58

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.21

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

19.84

-11.62

DBEZ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DBJP

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-31.30%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.39%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-21.50%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-21.50%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-31.30%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.26%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.27%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 5.01%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.91%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

15.44%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

19.90%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

19.18%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.30%

-1.17%

Сравнение комиссий DBEZ и DBJP

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DBJP

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and DBJP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.91%) compared to DBEZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.48% vs 12.84% for DBEZ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.48% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.25% for DBJP.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while DBJP is Japan Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор