PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DBEZ and CN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.42

The correlation between DBEZ and CN shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEZ и CN

Секторы
DBEZ
CN

Финансовые услуги

23.1%
55.1%

Промышленность

21.9%
1.0%

Технологии

14.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.4%

Коммунальные услуги

6.6%
0.2%

Здравоохранение

5.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.3%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Энергетика

4.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.4%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
CN
55.1%

Промышленность

DBEZ
21.9%
CN
1.0%

Технологии

DBEZ
14.2%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
CN
5.4%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
CN
0.2%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
CN
0.3%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
CN
0.6%

Энергетика

DBEZ
4.4%
CN
0.9%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
CN
0.4%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DBEZ vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

—

—

Сравнение комиссий DBEZ и CN

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и CN

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and CN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for CN.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while CN is China Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор