PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

DBEU и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.04% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий DBEU и IEUR

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

DBEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.15

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между DBEU и IEUR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и IEUR

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и IEUR

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-36.96%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.04%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-32.75%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-36.96%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.05%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.30%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и IEUR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.36%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.03%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.81%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.54%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.60%

-2.17%