PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.11%/yr vs 3.51%/yr for HAUZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 11.11% против 3.51% соответственно.

DBEU

1 день
1.18%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.80%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.11%

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		8.79%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between DBEU and HAUZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.56

The correlation between DBEU and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и HAUZ

Секторы
DBEU
HAUZ

Финансовые услуги

23.2%
0.3%

Промышленность

19.8%
1.3%

Здравоохранение

13.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
0.0%

Технологии

8.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.3%

Сырьевые материалы

5.6%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.2%

Недвижимость

0.8%
96.5%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
HAUZ
0.3%

Промышленность

DBEU
19.8%
HAUZ
1.3%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
HAUZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
HAUZ
0.0%

Технологии

DBEU
8.5%
HAUZ
0.1%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
HAUZ
0.3%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
HAUZ
0.1%

Энергетика

DBEU
5.4%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
HAUZ
1.2%

Недвижимость

DBEU
0.8%
HAUZ
96.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

DBEU vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.42

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.69

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.41

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

1.22

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.42

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HAUZ

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-39.51%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.08%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-17.88%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-34.52%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-39.51%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.33%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-11.75%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.71%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HAUZ

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 4.63% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.68%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.47%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.82%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.95%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.97%

-0.51%

Сравнение комиссий DBEU и HAUZ

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HAUZ

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.18%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and HAUZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAUZ has higher volatility (4.68%) compared to DBEU (4.63%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.11% vs 3.51% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.11% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.18% for DBEU.

DBEU is categorized as Europe Equities, while HAUZ is REIT. DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.10% for HAUZ.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор