Сравнение DBEU с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
DBEU и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.50% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.62% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 10.77%
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и DFE
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
DBEU vs. DFE — Ранг доходности на риск
DBEU
DFE
Сравнение DBEU c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.85 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.48 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и DFE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и DFE
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.49% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и DFE
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -69.38% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.41% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -40.34% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -49.66% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -17.87% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.25% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и DFE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 6.15%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.34% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 10.80% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.03% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.95% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.70% | -3.27% |