PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с EMLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).

DBEM и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 8.56% против 1.87% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFA
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Сравнение комиссий DBEM и EMLC

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

DBEM vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMEMLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.01

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

8.67

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между DBEM и EMLC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMLC

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMLC

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMLC.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-32.43%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.19%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-25.26%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-26.47%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-6.39%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-14.47%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.44%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.73%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

5.07%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

7.10%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

9.11%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

10.13%

+6.78%