PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBEM returned 21.43%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

DBEM

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
14.10%
С начала года
22.86%
1 год
40.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.36%
Всё время*
5.39%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
$209.06K$751.96K$508.26K

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам DBEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		22.86%30.42%10.61%6.56%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between DBEM and EMDM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between DBEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и EMDM

Секторы
DBEM
EMDM

Технологии

45.3%
39.9%

Финансовые услуги

18.4%
25.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.3%

Промышленность

6.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

5.5%
12.7%

Энергетика

3.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Здравоохранение

2.5%
0.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

DBEM
45.3%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

DBEM
18.4%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

DBEM
7.4%
EMDM
5.3%

Промышленность

DBEM
6.3%
EMDM
2.6%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
EMDM
4.0%

Сырьевые материалы

DBEM
5.5%
EMDM
12.7%

Энергетика

DBEM
3.2%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
EMDM
3.1%

Здравоохранение

DBEM
2.5%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
EMDM
1.5%

Недвижимость

DBEM
1.0%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с ESGEDBEM с IEFADBEM с SLVP
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

DBEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.96

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.33

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.59

-3.89

DBEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMDM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-18.81%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-15.65%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.81%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.38%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.22%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.98%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMDM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.03%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

9.12%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

25.38%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

27.92%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

21.16%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.16%

-3.57%

Сравнение комиссий DBEM и EMDM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMDM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.15%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and EMDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to DBEM (8.03%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 21.43% for DBEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.15% for DBEM.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор