PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

DBEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-1.53%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFA
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий DBEM и EMCR

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

DBEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.48

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.06

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.26

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

8.67

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.48

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между DBEM и EMCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMCR

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMCR

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-34.28%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.84%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-34.28%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-10.23%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.49%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.61%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMCR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.08%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.47%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.87%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.89%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

18.81%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.68%

-2.77%