PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. DBEF is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.11%/yr vs 8.49%/yr for RLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.49% соответственно.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between DBEF and RLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DBEF and RLY has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DBEF и RLY

Секторы
DBEF
RLY

Финансовые услуги

24.6%
0.0%

Промышленность

19.9%
16.5%

Здравоохранение

10.5%
0.8%

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.6%

Сырьевые материалы

5.9%
25.1%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.1%
30.1%

Коммунальные услуги

3.9%
15.9%

Недвижимость

1.9%
5.4%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
RLY
0.0%

Промышленность

DBEF
19.9%
RLY
16.5%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
RLY
0.8%

Технологии

DBEF
10.3%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
RLY
3.6%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
RLY

-

Энергетика

DBEF
4.1%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
RLY
15.9%

Недвижимость

DBEF
1.9%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

DBEF vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.15

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.31

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

8.55

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

30.82

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.15

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DBEF и RLY

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-37.75%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.71%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-10.08%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-18.94%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-34.17%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-9.45%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.03%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и RLY

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.14%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.07%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.53%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.81%

+1.98%

Сравнение комиссий DBEF и RLY

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и RLY

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and RLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.82%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.11% vs 8.49% for RLY. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.11% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.87% for RLY.

They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор