Сравнение DBEF с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
DBEF и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEF и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.81% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и RLY
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
DBEF vs. RLY — Ранг доходности на риск
DBEF
RLY
Сравнение DBEF c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.01 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.10 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 18.32 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и RLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и RLY
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и RLY
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -37.75% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.94% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -18.94% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -34.17% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.48% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.56% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.68% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и RLY
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.03% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.54% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 13.22% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.60% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.82% | +2.00% |