PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.11%/yr vs 3.50%/yr for MRGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.50% соответственно.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between DBEF and MRGR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.20

Сравнение распределения секторов DBEF и MRGR

Секторы
DBEF
MRGR

Финансовые услуги

24.6%
12.7%

Промышленность

19.9%
17.6%

Здравоохранение

10.5%
22.7%

Технологии

10.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.9%

Энергетика

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.9%
5.4%

Недвижимость

1.9%
12.6%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
MRGR
12.7%

Промышленность

DBEF
19.9%
MRGR
17.6%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
MRGR
22.7%

Технологии

DBEF
10.3%
MRGR
5.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
MRGR
4.9%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
MRGR
2.7%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
MRGR
5.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
MRGR
4.9%

Энергетика

DBEF
4.1%
MRGR
5.6%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
MRGR
5.4%

Недвижимость

DBEF
1.9%
MRGR
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

DBEF vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.80

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.76

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

8.90

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

24.41

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBEF и MRGR

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-13.23%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-1.29%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-2.10%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-8.40%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-13.23%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.86%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.47%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и MRGR

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.04%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.96%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

4.12%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

3.82%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

5.15%

+10.64%

Сравнение комиссий DBEF и MRGR

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и MRGR

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and MRGR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.82%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs MRGR's -13.23%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.11% vs 3.50% for MRGR. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.11% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.96% for MRGR.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.75% for MRGR.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор