PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) is Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DBEF returned 12.79%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DBEF and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DBEF and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DBEF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.02

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.08

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.02

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-0.05

+11.51

DBEF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и BRK-B

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-53.86%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.42%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.95%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-26.58%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-29.57%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-11.07%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.53%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и BRK-B

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.78%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

14.38%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.12%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.44%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и BRK-B

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.58%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs BRK-B's -53.86%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор