PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с BKIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.34%/yr vs 9.19%/yr for BKIE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.20%.

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%

BKIE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.90%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%24.47%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.20%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DBEF and BKIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between DBEF and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и BKIE

Секторы
DBEF
BKIE

Финансовые услуги

24.3%
25.9%

Промышленность

19.5%
18.2%

Технологии

11.6%
10.9%

Здравоохранение

10.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

6.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Энергетика

3.7%
5.5%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
BKIE
25.9%

Промышленность

DBEF
19.5%
BKIE
18.2%

Технологии

DBEF
11.6%
BKIE
10.9%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
BKIE
8.9%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
BKIE
7.4%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
BKIE
4.4%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
BKIE
3.5%

Энергетика

DBEF
3.7%
BKIE
5.5%

Недвижимость

DBEF
1.7%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DBEF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.52

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.17

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.02

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

7.76

+4.90

DBEF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и BKIE

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-28.19%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.41%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.19%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-28.19%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.87%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.94%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и BKIE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 4.61%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.84%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.14%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.21%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.37%

-0.74%

Сравнение комиссий DBEF и BKIE

DBEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и BKIE

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BKIE в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.27%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and BKIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.96%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.34% vs 9.19% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.34% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for DBEF.

BKIE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.32% for DBEF.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: DWS and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.04% for BKIE.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор